Was Ist Handel System Entwicklung

Trading Systems Constructing A System. So weit, haben wir diskutiert die grundlegenden Komponenten der Handelssysteme, die Kriterien, die sie zu erfüllen haben, und einige der vielen empirischen Entscheidungen, die ein System-Designer machen müssen In diesem Abschnitt werden wir den Prozess der Konstruktion zu prüfen Ein Trading-System, die Überlegungen, die gemacht werden müssen, und einige wichtige Punkte zu erinnern. Die Six-Step-System Construction.1 Setup - Um mit dem Aufbau eines Handelssystems müssen Sie mehrere Dinge. Daten - Weil der System-Designer muss umfangreiche verwenden Backtesting Vergangenheit Preis Geschichte ist von wesentlicher Bedeutung für den Aufbau eines Handelssystems Solche Daten können in Trading-System-Entwicklungs-Software integriert werden, oder als separate Daten-Feed Live-Daten wird oft für eine monatliche Gebühr zur Verfügung gestellt, während gealterte Daten kostenlos erhalten werden können. Software - Obwohl es Ist möglich, ein Handelssystem ohne Software zu entwickeln, es ist sehr unpraktisch Seit den späten 90er Jahren ist Software ein integraler Bestandteil des Baustellensystems geworden. Einige gemeinsame Merkmale ermöglichen es dem Händler, die folgenden zu tun. Automatisch Ort Trades - Dies erfordert oft die Erlaubnis von Der Broker endet, weil eine ständige Verbindung zwischen Ihrer Software und dem Brokerage stattfinden muss Trades muss sofort und zu exakten Preisen durchgeführt werden, um die Konformität zu gewährleisten Um Ihre Software Platz Trades für Sie, alles, was Sie tun müssen, ist das Konto eingegeben werden Nummer und Passwort, und alles andere wird automatisch gemacht Bitte beachten Sie, dass die Verwendung dieser Funktion ist streng optional. Code ein Trading System - Diese Software-Funktion implementiert eine proprietäre Programmiersprache, die Ihnen erlaubt, Regeln leicht zu bauen Zum Beispiel, MetaTrader verwendet MQL MetaQuotes Sprache Hier s Ein Beispiel für seinen Code zu verkaufen, wenn freie Marge ist weniger als 5.000.If FreeMargin 5000, dann exit. Often, nur das Lesen lesen und experimentieren sollte Ihnen erlauben, abholen auf die Grundlagen der Sprache, die Ihre Software verwendet. Backtest Ihre Strategie - System-Entwicklung ohne Backtesting ist wie Tennis spielen ohne Racket System-Entwicklungs-Software enthält oft eine einfache Backtesting-Anwendung, die Ihnen erlaubt, eine Datenquelle, Eingabe-Account-Informationen und Backtest für jede Zeitspanne mit dem Mausklick zu definieren Hier ist ein Beispiel Von MetaTrader. Nach dem Rücktest wird ein Bericht erstellt, der die Besonderheiten der Ergebnisse umreißt. Dieser Bericht enthält in der Regel Gewinn, Anzahl un erfolgreicher Trades, aufeinanderfolgende Tage, Anzahl der Trades und viele andere Dinge, die hilfreich sein können, wenn Versuchen, zu bestimmen, wie man das System beheben oder verbessern kann Schließlich schafft die Software normalerweise ein Diagramm, das das Wachstum der Investition während des getesteten Zeitraums zeigt.2 Design - Das Design ist das Konzept hinter Ihrem System, die Art und Weise, in der die Parameter verwendet werden Um einen Gewinn oder Verlust zu generieren Sie implementieren diese Regeln und Parameter durch Programmierung. Manchmal kann diese Programmierung automatisch über eine grafische Benutzeroberfläche erfolgen. Dies ermöglicht Ihnen, Regeln zu erstellen, ohne eine Programmiersprache zu lernen. Hier ist ein Beispiel für eine gleitende durchschnittliche Überkreuzung System. Wenn SMA 20 CrossOver EMA 13 dann eingeben Wenn SMA 20 CrossUnder EMA 13 dann beenden. Rules wie diese, die in Code gesetzt werden, erlauben die Software automatisch generieren Ein - und Ausgänge an den Punkten, wenn die Regeln anwendbar sind Hier ist, was die Design-Schnittstelle Sieht so aus wie bei MetaTrader. Das System wird durch einfaches Eingeben der Regeln im Fenster und Speichern von Referenzen für die verschiedenen Funktionen zum Beispiel, Oszillatoren und solche gefunden werden, indem Sie auf das Buch-Symbol Die meisten Software wird eine ähnliche Referenz zur Verfügung haben entweder Innerhalb des Programms selbst oder auf seiner Website Nach dem Erstellen der gewünschten Regeln und Codierung des Systems, speichern Sie einfach die Datei Dann können Sie es in Verwendung verwenden, indem Sie es auf dem Hauptbildschirm auswählen. Entscheidungsfindung - Es gibt viele Entscheidungen zu treffen Dieser Punkt. Welder Markt möchte ich handeln in. What Zeitspanne sollte ich verwenden. Welche Preis-Serie sollte ich verwenden. Welche Teilmenge von Aktien sollte ich für die Prüfung. Halten Sie daran, dass Handelssysteme sollten konsequent machen einen Gewinn in vielen Märkten Durch die Anpassung der Zeit und der Preisreihe zu viel, können Sie die Ergebnisse bemerken und produzieren uncharakteristische Ergebnisse.4 Praxis - Backtesting und Papierhandel sind von wesentlicher Bedeutung für die erfolgreiche Entwicklung eines Trading-Systems. Run mehrere Backtests auf verschiedenen Zeiträumen und stellen Sie sicher, dass Die Ergebnisse sind konsistent und zufriedenstellend. Papier Handel das System nutzen imaginären Geld, aber die Trades und Ergebnisse aufzeichnen, und wieder, für eine konsequente Rentabilität zu suchen. Carefully auf Fehler im Programm oder unbeabsichtigte Trades überprüfen Dies kann ein Ergebnis einer fehlerhaften Programmierung oder Versagen, bestimmte Umstände vorhersehen zu können, die unerwünschte Rückwirkungen haben.5 Wiederholung - Wiederholung ist notwendig Halten Sie die Arbeit an dem System, bis Sie in den meisten Märkten und Bedingungen konsequent einen Gewinn erzielen können. Es gibt immer unvorhergesehene Ereignisse, die auftreten, sobald ein System in Betrieb ist. Hier sind einige Faktoren, die oft schiefe Ergebnisse verursachen. Transaktionskosten - Vergewissern Sie sich, dass Sie die reale Kommission verwenden und einige zusätzliche, um für ungenaue füllen Unterschied zwischen Gebot und fragen Preise Mit anderen Worten, vermeiden Schlupf Um zu überprüfen, was das ist und wie es auftritt, siehe Der vorangehende Abschnitt dieses Tutorials. Watchfulness - Don t ignorieren verlieren Trades halten ein Auge auf alle Trades. Optimierung - Don t über-optimieren das System Mit anderen Worten, don t Schneider das System zu einer ganz bestimmten Marktumgebung versuchen, rentabel sein in So weit von einer Umgebung wie möglich. Risk - ignorieren oder vergessen Sie nicht das Risiko Es ist sehr wichtig, Wege zu haben, um Verluste zu begrenzen, die sonst als Stop-Verluste bekannt sind, und Möglichkeiten, um Sperren Gewinne nehmen Profite.6 Trade - Probieren Sie es aus, Aber erwarten unbeabsichtigte Ergebnisse Seien Sie sicher, nicht-automatisierte Handel zu verwenden, bis Sie zuversichtlich sind in der System-Leistung und Konsistenz Es dauert eine lange Zeit, um ein erfolgreiches Handelssystem zu entwickeln, und bevor Sie es perfekt, müssen Sie möglicherweise einige Live-Handelsverluste zu ertragen Um Fehler zu erkennen, kann die Testergebnisse nicht perfekt darstellen, und der Papierhandel kann ungenau sein. Wenn Ihr System Geld verliert, gehen Sie zurück zum Reißbrett und sehen, wo es schief gegangen ist, Schritt 5 zu sehen. Schlussfolgerung Diese sechs Schritte geben Ihnen einen Überblick über die Gesamter Prozess des Aufbaus eines Handelssystems Im nächsten Abschnitt werden wir auf diesem Wissen aufbauen und einen eingehenderen Blick auf die Fehlersuche und Modifikation nehmen. Trading System Development Services. Do benötigen Sie kompetente Unterstützung, die Ihr Trading System auf die nächste Ebene bringt NeuroDimension s Beratungsdienste helfen Ihnen Wir haben die Erfahrung, Ihnen bei der Entwicklung und Erprobung Ihrer Handelsideen zu helfen, sie automatisch zu handeln und sie sogar als Drittanbieterprodukte zu entwickeln. Unsere Experten bringen über 20 Jahre Handelssoftware und Systementwicklungserfahrung zu jedem Projekt Kontakt NeuroDimension heute und lassen Sie unsere Berater und Software-Lösungen nehmen Sie Ihr Trading-System auf die nächste Ebene. Implementieren Sie Ihre Trading-Ideen - als grundlegende oder so komplex wie gewünscht. Tick oder bar-basierte Signale. Stocks, FOREX, Fonds und Futures Optionen in Kürze. Rule-basierte, Neural-basierte, Data Mining und andere Methoden. Back-Test Ihre Ideen auf historische Daten. Leverage unsere Kompetenz zusammen mit unserer kommerziellen und in-house Finanz-Software, um Ihre grundlegenden Konzepte zu verbessern. Erweiterte verteilte Forschungsumgebung, die verwendet Mehrere Computer parallel zu variieren und verbessern Sie Ihre Ideen. Test alternativen Parametern über ganze Portfolios. Test neue Assets und Portfolio-Optimierung Methoden. Implement erweiterte Risikoschutz-Mechanismen. Identifizieren Sie die optimalen Parameter für Ihre gewünschten Niveaus von Gewinn und Risiko. Wenn Sie suchen Um Ihr System an andere zu verkaufen, können wir bestimmen, wie Sie am besten paket Ihr System. Subscription-basierte Signal Services. Hedge Funds. Multi-System Portfolios. Software Paket Add-on. Kontakte in der gesamten Handelsbranche. Identify optimale Plattform und Disaster Recovery-Pläne Für Ihr System. Leverage unsere Trader68 Software für die schnellste Zeit zu vermarkten. Robust vollautomatischen Handel Ihres Systems durch Interactive Brokers oder PFG Beste Unterstützung für zusätzliche Broker in Kürze. Support für Rundfunk auf abonnement-basierte Signal-Services. Built-in Papier - Trading-Unterstützung für zusätzliche Tests Ihres Systems. Changing Marktbedingungen durch Kombination von automatisierten Risikoanalyse und verfügbaren laufenden Verbesserungen. Software Updates und dedizierte technische Unterstützung. Available Handel Server Wartung. Looking für andere neuronale Netzwerk-Anwendungen NeuroDimension hat erfolgreich angewendet neuronale Netze zu einem Breites Spektrum an datenintensiven Anwendungen in anderen Branchen wie Medizin, Wissenschaft, Wirtschaft, Fertigung, Sportwetten und vieles mehr. Guide zu Trading-System-Entwicklung. Die Weiterentwicklung der technischen Analyse-Software hat die Schaffung von Computer-automatisierte Handelssysteme vereinfacht Einige Systeme Nur generieren die Signale für den Trader zu folgen, während andere die Trades in den Markt für den Trader setzen Doch in der Lage, Ihre Lieblings-Trading-Plattform zu programmieren ist nur der Anfang Sie müssen ein Framework für die Prüfung Ihrer Trading-Theorien sicher sein Dass rentable Backtests sind nicht nur wegen des Glücks, sondern sind die Ergebnisse der robusten Modellierung eines Marktes Verhalten. Diese Serie von Artikeln wird einen vereinfachten Ansatz für die Entwicklung eines Handelssystems für den Einzelhandel Forex-Markt Die System-Entwicklung-Tool, das wir verwenden werden Sei MetaTrader 4 MT4, obwohl die Ideen und Prozesse für eine breite Palette von Software-Plattformen gelten Die Methodik umfasst allgemeine Konzepte, die auf den anfänglichen System-Trader ausgerichtet sind Wenn wir Abkürzungen für die Zweckmäßigkeit nehmen, verweisen wir den Leser auf zusätzliche Ressourcen für mehr In - Tiefe Information. Es gibt fünf verschiedene Phasen in der Handelssystem-Entwicklung. Phase 1 Die Entwicklung des Marktmodells und der grundlegenden automatisierten System das grundlegende automatisierte System implementiert dieses Modell, aber nicht enthalten Stop-Verluste oder Profit-Ziele Das Grundsystem ist nur zum Zweck der Erhebung Daten für die statistische Analyse in den späteren Entwicklungsphasen verwendet. Phase 2 Risikomanagement der anfängliche Stopverlust ISL Mit den in Phase 1 gesammelten Daten und basierend auf der statistischen Analyse dieser Daten fügen wir der Handelsstrategie eine ISL hinzu. Wir verwenden die Optimierung zu finden Ein Stop-Loss-Parameter, der zu unseren Bedürfnissen passt Wir verwenden eine Walk-Forward-Analyse, um diese Version des Systems zu testen. Phase 3 Profit Management das Profitziel PT Wie in Phase 2 werden wir die statistische Analyse unserer Daten verwenden, um ein Gewinnziel zu integrieren In das System Wieder werden wir die Optimierung verwenden, um ein geeignetes Profitziel zu finden und dann eine Walk-Forward-Analyse zu verwenden, um diese Version des Systems zu testen. Phase 4 Money Management der Trade-Size-Algorithmus TSA Diese Phase hängt nicht von den in Phase gesammelten Daten ab 1 Stattdessen werden wir die populäre Fixed-Fraction-Trade-Size-Methode einbinden, um festzustellen, wie viele Lose jedem Fach zugeordnet sind. Beliebte Fachliteratur ist mit Ratschlägen ausgestattet, um das Handelsrisiko innerhalb eines Bereichs von 1 bis 3 des Konto-Eigenkapitals zu beschränken Unsere Optimierung mit diesen Prozentsätzen, und dann noch einmal verwenden Walk-Forward-Analyse, um diese Version des Systems zu testen. Zusammengenommen, Phasen 2 bis 4 umfassen Handels-Management, aber es gibt einen weiteren kritischen Schritt. Phase 5 Monte Carlo Analyse viele Händler zu stoppen Nach Phase 4 Allerdings ist unsere Prüfung nicht vollständig an diesem Punkt und das System ist nicht bereit für den Einsatz unter der Annahme, dass es rentabel ist Trotz unserer Walk-Forward-Analyse können wir nicht sicher sein, dass unsere Ergebnisse nicht wegen des Glücks Mit anderen Worten, unser Modell Kann nicht beschreiben Marktverhalten genaue günstige Ergebnisse können von einem Marktumfeld profitiert haben, deren Preisaktion gerade passiert, um mit unserer Logik zusammenzufassen Monte Carlo Analyse wird dazu beitragen, festzustellen, ob unser Modell erfolgreich war, weil der Glück Zufall oder seine Fähigkeit, einen echten Markt zu identifizieren und zu nutzen Pattern. This Artikel wird Phase 1 nachfolgende Artikel decken die Phasen 2 bis 5.Related Artikel.